Tytuł artykułu

Modeling Macro-Financial Linkages: Combined Impulse Response Functions in SVAR Models

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Serwa, Dobromił ; Wdowiński, Piotr

Słowa kluczowe

vector autoregression ; Cholesky decomposition ; combined impulseresponse ; banking sector ; real economy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

323-357

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

31.12.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2017.122214 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

Źródło

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017; No 4; 323-357