Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2009 Numer No 3 Autorzy Triacca, Umberto Słowa kluczowe GARCH Models ; returns ; time series ; volatility persistence Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 285-291 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 30.09.2009 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2009.122236 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009; No 3; 285-291 <div class="test"></div>