Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu Robust Estimation in VaR Modelling - Univariate Approaches using Bounded Innovation Propagation and Regression Quantiles Methodology Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2013 Numer No 1 Autorzy Ratuszny, Ewa Słowa kluczowe Robust estimation ; quantile regression ; CAViaR ; ARMA-GARCH models Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 35-63 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 31.03.2013 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2013.119252 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013; No 1; 35-63 <div class="test"></div>